Hebel + 3faches Risikomanagement
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Assets under Management
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Das letzte Jahr verlief für dieses wikifolio enttäuschend. Es war sogar das zweitschlechteste Jahr nach 2022. Ursache für die auch im Vergleich zum Aktienmarkt schwache Performance war ein Umschalten des Crash-Risiko-Signals im April kurz bevor der Markt zu einer V-Korrektur ansetzte. Dadurch wurde die Aktienquote zum ungünstigsten Zeitpunkt nahe dem Tief reduziert, und die darauffolgende Erholung verpasst.
Seither ist das Risikomodell zwar konstant auf Grün verblieben, und die Aktienquote wurde konstant hoch gehalten. Die Selektion europäischer Indizes hat sich allerdings nicht bezahlt, da diese seither seitwärts verlaufen. Ein wenig besser lief es für US- und asiatische Indizes.
Gleichzeitig blieben weiterhin die Signale der Einzelaktien-Strategie im Vergleich zu früheren Jahren zurück, wodurch die zuvor starke Strategie zuletzt kaum zur Geltung kam. Immerhin ist seit dem zweiten Halbjahr wieder ein Anstieg der Signalaktivität zu beobachten.
Der aktuelle Risikostatus der Aktienmärkte kann auf meiner Webseite verfolgt. Die Aktualisierung erfolgt in der Regel täglich.
Aktuelle Marktlage
Heute ist für Aktienindex-Investoren ein besonderer Tag. Wer schon länger an den Märkten aktiv ist, wird häufig vom Nikkei als Negativbeispiel gehört haben. Als ein Aktienmarkt, der selbst über viele Jahre und sogar Jahrzehnte negativ rentiert. Am 29. Dezember 1989 markierte der Nikkei sein intraday Allzeithoch bei 38'957.44 Punkten. Auf Tagesschlusskursbasis erreichte er seinerzeit das Allzeithoch bei 38'915.87 Punkten. Diese Marken sollten 35 Jahre Bestand haben, bis zum heutigen 22. Februar 2024. Man kann wahrhaft von einem historischen Tag an den Aktienmärkten, insbesondere dem japanischen sprechen.
Ein ähnliches historisches Negativbeispiel zeigte der US Aktienmarkt. Der Dow Jones-Index benötigte über 25 Jahre, um sich vom Crash im Jahr 1929 zu erholen. Der Nikkei hat diese Negativmarke um ein ganzes Jahrzehnt "geschlagen".
Entsprechend euphorisch reagieren sämtliche Märkte am heutigen Tag, auch getrieben von guten Zahlen des US Tech Giganten Nvidia. Man darf gespannt bleiben, wie lange die Euphorie anhält und ob sich diese langsam oder abrupt auflösen wird. Auf die Party folgt oft die Katerstimmung.
Quantitatives Risikomodell
Nachdem das Risikomodell im November auf den Status Grün wechselte, wurde dieses in den vergangenen Monaten eindrucksvoll bestätigt. Wie schon häufig in der Vergangenheit, reagieren Modelle wenn das Bauchgefühl noch zur Vorsicht mahnt.
Die aktuelle Risikolage ist komfortabel, die meisten Indizes sind mehrere Prozentpunkte von einer Umkehr in den roten Bereich entfernt. Das systematische Marktrisiko erscheint im aktuellen Umfeld im historischen Rahmen.
News zum wikifolio
Das wikifolio hat nach den Grünen Signalen zunächst Positionen auf Aktienindizes aufgebaut, zuletzt auf den Nasdaq, den S&P 500 und den Nikkei.
Signale auf Einzelaktien sind noch rar, historisch betrachtet. Einzig Positionen auf Vertex Pharmaceuticals und Intuitive Surgical wurden bislang eröffnet.
Zusätzliche Informationen auf meiner Webseite
Aktuelle Performancekennzahlen dieses wikifolios als auch der regelmässige aktualisierte Risikostatus und die Crashrisiko-Weltkarte können auf meiner Webseite verfolgt werden.
- Risikostatus: https://www.systinvest.com/letzter-stand.html
- Performancezahlen: https://www.systinvest.com/hebel-3faches-risikomanagement.html
Aktuelle Marktlage
Heute ist für Aktienindex-Investoren ein besonderer Tag. Wer schon länger an den Märkten aktiv ist, wird häufig vom Nikkei als Negativbeispiel gehört haben. Als ein Aktienmarkt, der selbst über viele Jahre und sogar Jahrzehnte negativ rentiert. Am 29. Dezember 1989 markierte der Nikkei sein intraday Allzeithoch bei 38'957.44 Punkten. Auf Tagesschlusskursbasis erreichte er seinerzeit das Allzeithoch bei 38'915.87 Punkten. Diese Marken sollten 35 Jahre Bestand haben, bis zum heutigen 22. Februar 2024. Man kann wahrhaft von einem historischen Tag an den Aktienmärkten, insbesondere dem japanischen sprechen.
Ein ähnliches historisches Negativbeispiel zeigte der US Aktienmarkt. Der Dow Jones-Index benötigte über 25 Jahre, um sich vom Crash im Jahr 1929 zu erholen. Der Nikkei hat diese Negativmarke um ein ganzes Jahrzehnt "geschlagen".
Entsprechend euphorisch reagieren sämtliche Märkte am heutigen Tag, auch getrieben von guten Zahlen des US Tech Giganten Nvidia. Man darf gespannt bleiben, wie lange die Euphorie anhält und ob sich diese langsam oder abrupt auflösen wird. Auf die Party folgt oft die Katerstimmung.
Quantitatives Risikomodell
Nachdem das Risikomodell im November auf den Status Grün wechselte, wurde dieses in den vergangenen Monaten eindrucksvoll bestätigt. Wie schon häufig in der Vergangenheit, reagieren Modelle wenn das Bauchgefühl noch zur Vorsicht mahnt.
Die aktuelle Risikolage ist komfortabel, die meisten Indizes sind mehrere Prozentpunkte von einer Umkehr in den roten Bereich entfernt. Das systematische Marktrisiko erscheint im aktuellen Umfeld im historischen Rahmen.
News zum wikifolio
Das wikifolio hat nach den Grünen Signalen zunächst Positionen auf Aktienindizes aufgebaut, zuletzt auf den Nasdaq, den S&P 500 und den Nikkei.
Signale auf Einzelaktien sind noch rar, historisch betrachtet. Einzig Positionen auf Vertex Pharmaceuticals und Intuitive Surgical wurden bislang eröffnet.
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